ペースが遅い時は考える時間が多くて予測する＝期待値マイナス
最後のトレードは予測、当てようとしたトレードです。
明らかに全体の流れに逆らっており、ペースはすでに遅く統計上は私にプラスの期待値は出せません。
- ペースが遅い＝考える時間がある。
- 時間がある＝予測し当てに行ってしまう（本能なので）。
- 予測では期待値マイナス。
速いペースの時に期待値プラスのトレードができるのは、考える時間がないので、事実に基づいて決断しているためだと思う。遅くなったら私の期待値はマイナス。
見覚えのないポジション（ゴーストトレード）を発見した場合の対処法
ゴーストトレードとは?
トレーダーが実際には注文していないポジションが取引プラットフォーム上では保有していることになっている米国で発生する恐ろしいシステムエラーです。
フィリップキャピタルに口座を開こうかと思いFutures.ioの記事を読んでいたら、2年前の2021年にゴーストトレードが発生していたようです。
FCM: Phillip capital, IB: NinjaTrader の組み合わせで。
IB = Introducing Broker 顧客と証券会社(FCM)の間の橋渡し役
たしか数年前にもAMP FuturesとSierra Chart TT order routingでも同様のエラーが生じて、AMP FuturesでSierra Chart TT order Routing が使えなくなったことがありました。
また、AMP FuturesとCQGの組み合わせで、データが配信されない＝トレードもできない、という問題も年に1度くらいの割合で起こっていました。これらが米国の標準品質なのでしょう。
私は運よく障害発生時にトレードしていませんでしたので、いままで被害はありませんでしたが、数年に一度くらい起こることだと認識しておいた方がよさそうです。
私はSierraChart CME Direct Order Routing (Teton)を利用していますので、障害発生の確率は他社(CQG, TT, Rithmic)と比べてかなり低いと認識しています。6年近くSCを利用していて、SCのエンジニアが非常に優秀なのを知っているからです。
ゴーストトレードを発見したときの対処方法は、
「何もしない」ことです。
ゴーストトレードによって起きたポジションを決済すると、その決済注文は「あなた自身の新規の注文」となって取引所に送られます。エラーが修正された後に、あなたは（ゴーストポジションの決済のために）自分で発注した新規のポジションを発見することとなります。
以下はFutures.ioからの引用です。
フィリップキャピタルと同じ問題を抱えています！
先週の木曜日か金曜日に、私がしていない注文に気づき、どうしたらいいかわからなかったので（知らされていなかったので）、クローズしてマイナス残高になってしまい、残高と更新残高が一致せず、メールを送っても返事がなく、今日も3880.25MESという値段でSHORT注文が出て、今日はそのレベルにさえ触れていない状態になっています！私は日本に住んでいて、どうしたらいいのかわかりません。(これが彼らが私にくれた最後の答えです) "ちょっと失礼じゃないですか？"
FCMがポジションをロードしなかったり、ステートメントの作成が遅れたりしても、あなたが行ったすべてのトレードに責任があります。これらの問題はすべて電子取引リスク開示でカバーされています。
あなたは常に自分が知っていることを取引しなければなりません。自分が認識していないポジションがあれば、デスクに連絡して調査する。何の情報も得ずに知らないポジションで取引したのが間違いだった。FCMの更新が遅れたり、取引所がダウンしたり、フィルが報告されなかったりすることもある。これらのことはすべてトレーダーの責任であり、だからこそ証券会社がサポートできるのです。責任は重いですが、それが電子アクセスを持つために必要なことなのです。
私たちは、あなたが知っているポジションを反映させるためにプラットフォームを更新しました。FCMは、残高を更新し、お客様の計算を確認するために、新しい終業サイクルを実行する予定です。
あなたが知らないポジションで取引したからといって、取引所が手数料を免除してくれるわけではありません。CMEに対する請求を進めたい場合は、取引所の適切な部署にご案内いたしますので、お知らせください。
私事ですが、10年ほど前にCOMEXのGCを自動売買していた時に決済注文が通らなくて機会損含めて1,100USDほど損したことがあります。
Multichartsプラットフォームからの日本時間で深夜の自動発注でしたので、マーケットオーダーがリジェクトされていたのを翌朝気づいた。すぐにIBのTWSからもマニュアルで決済注文したがこれもリジェクト。IBに電話をしたらカスタマーサービスから「昨日から日本の居住者は商品先物は取引不可となりました」との答え？？？だったらなんでポジション取れてんだよ。。と思いましたが、そのまま損失を受け入れてしまいました。
いまの経験値ならごねて、自動発注して注文がリジェクトされた時点の価格での決済処理(+700USD)を要求します。
しかし当時は業界の仕組みがよくわかっていなかったのと、自動売買のエラーはMultichartsプラットフォーム側でしばしば起こっていたので、ブローカーのミスを追求せずに放置してしまいました。
もしかしてスキャで勝てるのかも？初の５営業日連続のプラス
T-Note先物のスキャルピングトレードは５営業日の連勝。スキャルピング職人への旅の５年半の間に一度も起こらなかった出来事が起こっています。
もしかすると勝ち続けられるのかもしれない。。
Q：何をして勝てるようになりましたか？
A：やってることは負けている時と変わりありませんが、過去の自分の取引履歴から勝ちやすい時間帯のみに集中して取引しています。また、集中力（理性的な判断力）がもたないので一日15分～30分程しかトレードしていません。
経験上、少しでも疲れや、眠気がある場合は100%悪い結果となります。疲労は人を短絡的な決断に導いてしまうようです。
Q：負け続けている人にアドバイス（をえらそうにのべてみる）
A：自分の取引履歴の調査に時間を費やしてください。
自分のトレードはどのような状態のときに期待値が高いのかがわかりますので、そこにフォーカスして戦ってください。
上記が上達への一番効果的な時間の使い方なのですが、私を含めほとんどの人が勝てる手法をさがしてしまいます。。
Q：他人のアドバイスは勝つために役に立ちますか？
A：他人のアドバイスはおそらく役に立ちません。自分の取引履歴に集中してください。
人それぞれ得意、不得意があり、短気、忍耐強いなど様々な特性があります。
ゆえに、常勝トレーダーに丁寧に教えてもらっても100％の再現性はありません。
再現性がないからこそ裁量トレーダーは勝ち続けることが出来るのです。
米国の先物取引業者の資産状況をランキングしてみた（投機家向け）
米国では先物取引業者のことをFCM(Futures Commission Merchant)と呼びます。
このFCM＝先物取引業者を管理する日本でいう証券取引委員会みたいなものがCFTC(Commodity Futures Trading Commission)という組織で、CFTCから先物取引仲介業者の純資産状況が毎月リポートされますので考察しました。
ランキングは零細個人トレーダーでも口座が開ける先物取引業者のみとしました。
先物取引業者でヘッジャー（農家や原油、金属などの生産者）向けの業者や、ゴールドマンサックス、みずほ証券などの大資本のみを扱う業者（ブローカー）は除外しています。
画像を見ての通り、個人で口座を開ける先物取引業者はIB(Interactve Brokers)がダントツの資産健全性をもっています。しかし先物取引は少し手数料が高く、かつ取り扱い商品が株式インデックス先物のみです。金利や原油、穀物等の商品先物は日本人は取引不可となっています。
私はSierraChartのオーダールートサービスが使える太字の5社(Phillip, Advantage, Dorman, Ironbeam, AMP )を見ています。個人トレーダーでSierrChartを利用して先物取引を行うならばPhillip, Advantege が自己資本が高いです。
Advantege Futuresに口座を開く場合は、Stage5というIBから口座を開設します。Stage5を通さないと安い手数料の契約となりません。ややこしい。
IB = Introducing Broker 顧客と証券会社(FCM)の間の橋渡し役
Phillip, Dorman, Irobeam に口座を持ちたい場合はEDGE CLEARというIBから口座開設します。
ZNの往復手数料は(2023年5月現在)
Stage5 : 2.74USD
EDGE CLEAR : 3.32USD（交渉可）
となっており口座を開くならばStage5がおすすめです。
先物取引の口座を開く場合は、なるべく自己資本額の大きなFCMから口座を開設したほうが安全です。
T-NOTE(米10年債先物） 2023年3月&4月のスキャルピングトレード損益
やはり成長？してます。
負ける確率の高い相場環境でのトレードを減らしたことが一番大きな要因です。
もう少し参加頻度を上げたいですが、夜には疲れていることが多いのでトレード数が増えません。疲れていると100%負けるので。。
