T-NOTE(米10年債先物） 2023年6月のスキャルピングトレード損益
ナンピンで一撃大損の月でした。
6月の残りの経済指標はリアルマネーで参加しませんので月間損益を更新しておきます。
ナンピンしなくても十分な期待値を発揮する技術がありますので「ナンピンなし」で参加したいと思います。というかナンピンが下手なんです。もとからナンピンを想定しているわけでなく、「上か」で買う、下げるのでナンピンという計画性のない行動が問題なのです。
過去の経験から逆張り、ナンピンは下手くそです。（ナンピンは逆張り。。）
この二か月間でナンピンすることによる勝率への寄与はたったの4%（ナンピンサンプル数23）なので大幅なマイナス期待値の行動となります。
5月6月のナンピントレードのみの損益
勝率87%であっても大幅な期待値マイナスの行動となる。
- 負けトレードを受け入れていないから（受け入れられないから）、
- ナンピンで勝率を上げ（期待値マイナスの行動）、
- 相場の発する情報からの決断でなく、
- 「負けたくない」との気持ちを優先し、
- 長期的に大幅な期待値マイナスとなる。
決断の基準が「自分の気持ち」なので当然、期待値マイナスとなる。
頭では理解していても、
実際に自分の金でやってみて、
なぜそれが長期的にダメなのか、
痛い目を見ないと、
全く学ぶことがない私です。
ただ朗報はナンピン無しでも、前回の記事で書いたように
- 勝率73％
- 損益率1.89
と凄腕トレーダーと同じ成績を残せていることです。
これらはたまたま「運がよかっただけ」かもしれませんが、59サンプルあるので期待値プラスの決断が継続的に行われている証拠です。
私は自信をもってトレードしても大丈夫です。
損失を受け入れろ！
ナンピン無しでも十分勝てるから損失を受け入れろ。（間違いでした。。）
追記：2023/7/30
ナンピンしたトレードをすべて-3tickで損切と仮定した場合は下記グラフとなります。このグラフがALL-IN-ALL-OUTの私の真の実力です。
一応プラスやん！！
このグラフをパッと見て思うことは「+3tickは望めないとエントリしてはいけない」というデータです。順張りエントリで動きが継続しない時は、最高値、最安値でエントリとなるので一瞬で-3tickまで行くからです。
単純に損失だっとトレードを除いたら勝率が高くなるのは当たり前。。なぜ気づかなかった。汗。ということでここから下は読む価値はありません。
2023年6月22日（木）にナンピンで大損しました。
ナンピンしてたからたまたま勝ててただけではないのか？
これを取引履歴データから確認しました。
上の画像はナンピンを行ったトレードを除外した5月と6月の全トレード59回（ナンピントレード23回を除く）の損益グラフとなります。
ナンピンしなくても十分な成績が残せています。
- 勝率73%
- 損益率1.89
- 勝ちと負けの保有時間は同じ
十分優秀な成績です。
ナンピンをする理由は「損を受け入れられない」これ一点です。
トレードには常にリスクがあり、単に確率の偏りに賭けているだけなので、必ず負けが起こる。損失を受け入れたトレードをしてください。
損失を受け入れないと、最終的には昨日のように大損します。
プラス4%の勝率のために$3,200放出した結果となりました。
リスクリターンレシオが全くあっていないトレードです。
俺は勝てる、もう大丈夫だ、と驕った結果、
マーケットの発する情報でなく、自分の懐具合でトレードした結果です。
データ上は、いま行っている戦略で勝てるのは間違いないので続けましょう。
私のナンピンは戦略ではなく、わがままです。ゆえにこの結果です。
いまの私にぴったりのブログ記事をみつけましたので張っておきます。
23営業日連続で勝って驕った結果、ナンピン大損です。
23営業日連続で勝っておごっていました。
結果18枚で$-3,148となりました。
二か月分の利益を吐き出して着地。
ナンピンやってるからにはいつか大損するだろうと思っていましたが、おごっていたため大きな損失となりました。
経済指標後の動きは小さく、すぐに遅い相場になりました。
後講釈ですが、逃げられたポイントは
- 押しを割った時の売りがしっかりしていた時。
- 安値付近での買われた後に売られた時13でショートというかEXIT。
途中から歩み値見てませんでした。
スタートラインからマイナス$-200に戻りました。
相場なめてると痛い目見ます。これも何度か繰り返すんだろうなあ。
あと、連続で運動しすぎたと思う、疲労があると決断が偏桃体に偏重してしまう。
これも「疲労は決断を変える」という、過去の膨大な経験を無視し「私はもう大丈夫」と連勝に対して思い上がった行動をとった結果です。
- 相場のある日は運動で心拍数を上げすぎないように。
- 体の調子が良いと頑張りすぎてしまう癖を認識する。
- しかし運動しないと頭の働きが鈍いのでコントロールが難しい。
自分の集中力、認知能力のギリギリのところで何とか勝っていただけなので、
- 自分の決断に驕りがある。
- 相場から受け取る事実を認知しない。
- 「まだ大丈夫やろ」事実を元に行動していない。
- 再び大損する。
負け続けている過去の自分へ
Q：何をして勝てるようになりましたか？
A：やってることは負けている時と変わりありませんが、過去の自分の取引履歴から勝ちやすい時間帯のみに集中して取引しています。また、集中力（理性的な判断力）がすぐに枯渇するので1日10～20分程しかトレードしていません。
経験上、少しでも疲れや、眠気がある場合は100%悪い結果となります。疲労は人を短絡的な決断に導いてしまうようです。
Q：負け続けている人にアドバイス（をえらそうにのべてみる）
A：自分の取引履歴の調査に時間を費やしてください。
自分のトレードはどのような状態のときに期待値が高い（または低い）のかがわかりますので、自分の期待値が高い場面にフォーカスして戦ってください。
また、スクリーンビデオを撮影して自分のトレードを復習してください。
上記が上達への一番効果的な時間の使い方なのですが、私を含めほとんどの人が勝てる手法をさがしてしまいます。。
Q：他人のアドバイスは勝つために役に立ちますか？
A：他人のアドバイスはおそらく役に立ちません。自分の取引履歴に集中してください。これを書いている私のアドバイスも、おそらくあなたには役に立ちません。自分のミスから学ぶしかないのです。
人それぞれ得意、不得意があり、短気、忍耐強いなど様々な特性があります。
ゆえに、常勝トレーダーに丁寧に教えてもらっても100％の再現性はありません。
大谷さんに野球を習えばメジャーリーガーになれますか？
他人が真似できないからこそ裁量トレーダーは勝ち続けることが出来るのです。
Q：自分で決めたルールが守れません（何十回も同じミスをする）のですが。。
A：相場でぶち当たる自分自身の問題は、人間の本能に起因することがほとんどなので、自分が変化するにはとてもながい時間が必要です。
私のブログを読み返せば、リベンジトレードを何年間も続けています。5年以上たった今でもシミュレーションでぼーっと適当にトレードをすれば、リベンジトレードを行ってしまいます。人間はリベンジトレードをするようにできているのです。
なぜか勝てるようになったわけを考える→勘違いでした。
カテゴリー「独り言」を読み返していて、なぜスキャルピングで勝てるようになったのか考えました。(追記：勘違いでした。。）
- 相場の動きを見て、上か下かを当てる技術は全く変化していない。
- チャンスを待つ忍耐力や規律を保持する持久力も大きく変化していない。
- 相場に対する認知能力も向上していない。
- しかし勝率はかなり上がっている、以前は勝率70%以上なんて神様の領域だと思っていた。5月は51トレードで76％の勝率だ。
- もしかしたらすべての能力が上がっていて、気づいていないだけかもしれない。
相場で勝てるようになるまでに時間がかかるのはなぜ
相場にもともと適正のない人間が訓練によって勝てるようになるには、損益と決断に関する脳の神経結合がそっくり変わるのに5年程度かかるのでは？という私の仮説です。この5年間、私の相場の上下を当てる技術はほぼ変化していません。
ブログ「あらなみの里」では勝てるようになるまで5年程度訓練が必要との記述や、FuturesTrader71のGetting Started Scalping でも家からトレードする素人は勝てるまで7年程度かかると述べられています。
95%の人間は相場に対する適正がない
いつのことか忘れてしまいましたが、どこかのプロップファーム（自己取引する会社）が素人を募集して裁量トレードを教え、才能あるトレーダーを発掘するプロジェクトをおこなっていました。たしか一日20回くらい取引しなければならないという試行回数をかせぐルールでした。つまりはスキャルピングです。
その素人参加者の損益を一覧で見ることができました。右肩上がりの利益を残せるのは20人に1人でした。
また私は20年以上の自営業者ですが、同じ業界で生き残って、そこそこの利益を上げ続けることができるのは、やはり5%程度と感じています。
自分の振る舞いを「事実をもとに決定する」ことがほとんどの人にとって難しい
2年前に書いた記事で、私は自分の損益を基準に決断を変えてしまう問題になが～～いこと苦戦しています。起きた事実をもとに決断しなければトータルで勝てないことを頭ではわかっているのですが、目の前の損益の上下によって感情（偏桃体）の決断が勝ってしまうのです。（利益は即確定し、損は放置する決断になる）
あなたにとって大切なお金が消えていく場合、あなたが勝てる確率は限りなく低くなります。上場企業の経営者でも、サンクコスト効果によって、見込みのない事業に投資し続け、赤字を雪だるまにする決断をしている方もしばしばいます。
人間は事実を元に決断することが苦手な生き物なのです。
