先物のロールオーバー期間 CME Pace of the Roll

ES Pace of the Roll

ESのロールオーバー期間です。
CMEのウェブサイトで１限から２限への乗り換え比率を確認することができます。
今期は-2SDを飛び出して乗換えが遅いです。

ESの最終取引日は第三金曜日ですが、ほとんどの短期トレーダーは第二金曜日に乗り換える傾向です。
この期間は動きがトリッキーになります。現物との乖離も大きくなります。