日経先物の曜日別ボラティリティ統計

CME日経先物Yenの東京時間9:00から10:30までの90分で統計を取りました。

 月金のボラティリティ増大を予想しましたが、火曜日のボラティリティが一番大きいようです。火曜日がトレード数も一番多かったので振る舞いとしては、そこまで悪くないということです。水、木はボラティリティが小さいです。

ここまで4年半の間、サンプル数重視でトレードしてきましたが、トレード期待値データから金曜日はトレード休みです。水曜日もトレードの期待値を見る限り休みで良いのかもしれません。

木曜日のトレードの期待値は火曜日と同じなので、水曜日の大きくマイナスの期待値は、私の疲労ではなく、相場の動きが継続しにくい曜日で期待値が低下していると推測できます。

休みは水金でも良いかもしれません、
まずは今後、金曜日は休みます。